مطالعه پویای سیستم بانکی با استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
- نویسنده آرزو محمدی
- استاد راهنما سید مهدی کرباسی علی دلاور خلفی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
در این پایان نامه مسأله مدیریت بهینه بانک را با دو دیدگاه مینیمم سازی ریسک و ماکزیمم سازی سود بیان می کنیم. بدین منظور ابتدا مسأله کنترل بهینه تصادفی را معرفی کرده و شرایط بهینگی جواب مسأله را در دو حالت افق متناهی و افق نامتناهی بررسی می کنیم. در ادامه پس از بیان تعاریف و مفاهیم لازم با استفاده از کنترل بهینه تصادفی راهکارهایی متناسب با هر کدام از این مسائل را ارائه داده و به بررسی نتایج اقتصادی این راهکارها و اعتبار آن ها از دیدگاه بانک داری می پردازیم. هم چنین، نتایج مربوط به شبیه سازی مدل های معرفی شده را ارائه می دهیم.
منابع مشابه
تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل
یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عموم...
متن کاملبررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
به دلیل افزایش نقش و اهمیت عملکردی واسطه‌های مالی در ادبیات مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی و همچنین تاثیر به سزای آن در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی در این مقاله تلاش شده است که مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مداخله‌گری سیستم بانکی مطابق با نظریه گرتلر و کارادای[1] (2011) طراحی شود. نتایج حاصل از حل مدل و بررسی اثرات تکانه‌های مالی و پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد حاکی از آن اس...
متن کاملتخصیص بهینه آب مخازن چاه نیمه به بخش کشاورزی سیستان با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تصادفی
در این تحقیق، با توجه به شرایط خاص منطقه سیستان، تصادفی بودن جریان آب رودخانه هیرمند در بدو ورود به ایران و ارتباط مستقیم درآمد و هزینه کشاورزان با جریان آب رها شده از مخازن چاه نیمه، از روش برنامه‌ریزی پویای تصادفی و کاربرد زنجیره مارکوف در تخصیص بهینه آب از این مخازن استفاده شد....
متن کاملکنترل بهینه سلسله‌مراتبی سطح سوم ریزشبکه با استفاده از پخش پویای جمعیت در بازار پیش‌رو
کنترل سلسله‌مراتبی، با تلفیقی از سیستم کنترل متمرکز و غیرمتمرکز، روش مناسبی برای کنترل ریزشبکه است. بهره‌برداری بهینه از ریزشبکه به لحاظ اقتصادی وظیفه سطح سوم کنترل سلسله‌مراتبی است. در مدل بازار با روش پرداخت یکنواخت، پخش بهینه اقتصادی توان، بر پایه تساوی منفعت حدی منابع کنترل‌پذیر ریزشبکه استوار است. برای پیاده‌سازی این تساوی در بازار لحظه‌ای پیش‌رو، از پخش پویای جمعیت استفاده شده است. سهم هر...
متن کاملیک الگوریتم تکراری برای حل مسایل کنترل بهینه تصادفی با استفاده از زنجیر مارکوف
در این مقاله، یک روش عددی برای حل مساله کنترل بهینه تصادفی با استفاده از زنجیرهای مارکوف ارائه شدهاست. بدین ترتیب که، ابتدا فرایند پخش کنترلی وضعیت سیستم با استفاده از یک زنجیر مارکوف کنترلی روی یک فضای وضعیت متناهی تقریب زده میشود. سپس تقریبی از تابع هزینه اولیه با استفاده از این زنجیر مارکوف تقریبی، بهدست میآید. برای اثبات همگرایی روش و یافتن یک زنجیر مارکوف تقریبی مناسب برای فرایند پخش، باید...
متن کاملاستخراج قاعده بهینه سیاست پولی و مالی در چارچوب نظریه بازی‌ها: کاربردی از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی
اجرای سیاست‌های پولی و مالی قاعده‌مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه‌های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر اساس قاعده می‌تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش‌های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل‌های تعادل عمومی پو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023